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截至2024/07/05当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为-1.22%、-0.06%、1.21%。公募基金部分债券策略收涨，其中长期纯债平均收益优于短期纯债与可转债基金。
私募市场方面，截至2024/06/28当周CTA套利小幅上涨0.13%，趋势与复合走弱。拥挤方面，CTA趋势小幅走高，当前主观高于量化趋势，套利从较高拥挤水平回落。
近一周消费风格管理人跑赢市场，超额收益率为1.31%，近一月仅稳定风格管理人指数获得绝对正收益。拥挤度方面 风格持续攀升，当前处于近半年来90%分位以上区间。
Barra因子：截止2024/07/05当周，动量反转因子表现较优，超额收益率为1.52%。根据风格择时模型最新评分结果消费有所回升，成长延续偏弱，当前整体偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为-0.49%，对比基准均衡配置超额收益率为0.21%。
CTA因子：本周偏度与期限结构因子微幅收涨，动量时序与截面因子收跌，当前期限结构与动量时序因子下产品收益集中度较高，参考产品评分偏好价值因子。
因子产品走势跟踪：本周波动率与价值下部分产品延续分化，其余因子下产品净值走势呈现呈现较高相似度。
CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.22%，对比基准管理期货指数超额收益率为0.54%，累计超额收益率为7.84%
策略评分方面，股债商延续走弱，债券策略降幅较大，当前权益主观多头风险收益水平处于历史底部区间，综合评分与拥挤度水平推荐CTA套利。
全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.11%，对比基准组合超额收益率为1.27%，累计超额收益率为16.13%，本周组合持仓发生变动，当前持有8只债券与12只CTA基金，其中CTA趋势与套利产品的比例为2:1。
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来源：国投安信期货
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