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【量化金工】FOF量化资产配置周报

导读 小枫来为解答以上问题。【量化金工】FOF量化资产配置周报,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  截至2024/08/02当周,通联...

小枫来为解答以上问题。【量化金工】FOF量化资产配置周报,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  截至2024/08/02当周,通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为0.75%、0.34%、-0.18%;

  公募基金市场方面,权益中被动指数与指增策略录得正收益,指增策略中1000指增产品平均表现优于500、300指增。债券型基金中可转债型基金收益最佳,指数上行0.37%,FOF型基金微幅上涨0.03%;近一月除纯债型基金外,其余基金指数均有所回撤,期间普通票型基金回撤幅度最大,为3.97%。

  本周周期与成长风格类基金获得超额,近期消费风格基金表现相对偏弱,绝对收益方面近一月各类风格基金平均表现未获得正收益,当前基金池中部分产品风格向消费与周期漂移。拥挤度方面成长与 环比提高,消费回落。

   Barra因子:本周成长因子走强,周度超额收益率为1.42%,动量反转因子表现较差,绝对收益方面杠杆因子收益情况较优,近一月上涨3.29%,估值因子表现偏弱,近一月下跌1.28%。

  根据风格择时模型最新评分结果,本周除周期风格持续偏弱外其余风格评分均有所上升,当前模型信号整体偏向稳定风格。本周风格择时策略收益率为0.18%,对比基准均衡配置超额收益率为-0.58%。

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来源:国投安信期货

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