【量化金工】FOF配置与Barra风格因子周报

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　　截至2024/10/18当周，通联全A(沪深京)、中证综合债与南华商品指数周度涨跌幅分别为3.02%、0.18%、-1.80%；

　　公募基金市场方面，权益市场反弹，被动与增强指数型基金表现较优，周度收益率分别为2.77%与2.58%，中性策略有所回撤，IM基差有所上升磨损策略多头端收益；债券方面短期、中长期纯债基金分别上涨0.20%、0.24%；商品方面贵金属期货ETF走强，能源化工ETF近两周持续走弱。

　　根据中信五风格指数，近一周成长与 延续占优，指数分别上行6.52%与2.80%，风格基金池中消费与周期型风格基金获得超额，部分中小规模周期型基金向成长风格偏移；拥挤度方面除稳定外其余风格均有所下降，其中 与周期风格降幅较大，周期风格处于历史一年内较低分位水平。

　　 Barra因子：本周成长与动量反转因子走强，周度超额收益率分别为7.26%与4.45%，规模与残差动量因子走弱，模型中BETA与杠杆因子权重有所提升，胜率方面近期盈利与动量反转因子小幅提高。

　　根据风格择时模型最新评分结果，本周成长与周期风格评分走强，稳定风格延续下降，当前排名前二的风格分别为 与成长。本周风格择时策略收益率为2.80%，对比基准均衡配置超额收益率为0.73%。

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来源：国投安信期货

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