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中基优选私募基金50指数（含稳健型指数）周报
（数据截至2024年7月26日）
一、市场回顾
上周，贷款市场报价利率(LPR)有所调整，央行将1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。另外，为加强预期管理，促进LPR发布时间与 市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，LPR的发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:15调整为9:00。
海外方面，加拿大将其关键贷款利率下调至4.5%，称因通胀放缓而连续第二次降息25个基点是合理的。此前加拿大在今年6月初进行了近年来的第一次降息。
经济数据方面，美国二季度实际国内生产总值（GDP）年化环比增长2.8%，不仅远高于一季度的1.4%，也高于经济学家预期的2.1%。二季度个人消费支出（PCE）价格指数年化环比增长2.6%，比一季度放缓0.8个百分点。核心PCE指数上涨2.9%，相比前值亦回落0.8个百分点。
核心PCE是美联储最重视的通胀指标。鉴于美国通胀持续降温但经济依然稳健，市场普遍预计，美联储将在7月底召开的议息会议上维持利率在5.25-5.50%不变。
市场方面，上周A股出现下跌，两市日均成交额在6000亿元左右，较上周小幅下降。板块上看，多数板块下跌，白酒、能源、半导体、医药、农业等板块跌幅较大，涨幅居前的板块有交通和机械等。风格上较为一致，小盘股下跌幅度略大一些。
港股方面，上周恒生指数震荡走低，主要源于国内消费、投资偏弱，房地产下行压力较大，港股企业盈利下修等。美股在上周先抑后扬，道指几乎收复前期跌幅，标普500指数和纳指反弹力度较弱。
大宗商品市场方面，美元指数稳定在104点一线，国际金价小幅下跌。国际油价连续下跌，WTI09合约已到76美元附近，LME有色金属普跌，国际农产品多数处于下跌趋势。国内商品市场在国内外悲观情绪的带动下继续走低，工业品和农产品多数品种下跌，仅有油脂板块表现相对较强。
总体上看，上周国内A股下跌，国内商品市场延续下跌，中基私募50指数三大策略中，CTA及衍生品策略获得盈利。
二、中基优选私募基金50指数
《》以促进行业发展为初衷，经长时间酝酿及充分准备，推出“中基优选私募基金指数（系列）”，努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数，推动私募基金指数化投资，促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日，《》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”（简称“中基私募50指数”）。
“中基优选私募基金50指数”共包括50支成份基金，成份基金均来自于市场主流的策略，包括股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略，并在此大类的基础上，通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论，结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置，其中股票多头策略占比64%，对冲策略占比20%，CTA及衍生品策略占比16%，并在各大类策略中做二级策略均衡，使得投资组合的风险分散。《》将按既定规则，持续跟踪成份基金，不断挖掘新的候选基金，逐步优化成份基金。
从历史表现来看，中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好，回撤较小，修复回撤时间较短的特点。
（一）指数表现
中基私募50指数在2024年7月26日当周收于1569.83点，较2024年7月19日当周下跌0.91%。
指标方面，中基私募50指数年化收益率超10%，远超沪深300指数的年化收益率；风险方面，中基私募50指数的年化波动率在11%左右，最大回撤在20%左右，均显著低于沪深300指数；风险收益比方面，中基私募50指数的夏普比率接近1，远高于沪深300指数的夏普比率。
（二）成份表现
上周，中基私募50指数下跌0.91%，股票多头策略亏损1.48%，对冲策略亏损0.01%，CTA及衍生品策略盈利0.58%。
股票多头策略下的成长投资类策略表现相对较好；对冲策略下的中证500指数市场中性策略盈利突出；CTA与衍生品策略下的子策略均获得了盈利，其中另类策略斩获最多。
上周50支成份基金中有12支盈利，从统计指标上看，三类策略中，股票多头策略的盈亏分布比较均衡。
三、中基优选私募基金50稳健型指数
为满足追求长期稳健收益的投资需求，为市场提供理想的投资工具，《》于2021年6月4日发布了中基私募50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数（以下简称“中基私募50稳健型指数”），目前指数表现优异，收益较高、回撤小、夏普比率高。
配置、组合、优选，是中基私募50稳健型指数表现优异的三个关键词。配置方面，指数秉承“全天候”理念，配置了股票多头基金、对冲基金、CTA基金三大类风险收益特征显著的子基金类别，其中对冲基金占50%，股票基金占25%，CTA基金占25%，三大类策略的相关性较低（相关系数0.3以下），受股市牛熊的影响小，不同市场环境中总能捕捉到盈利机会。组合是指三大类策略中又细分十五小类投资策略，通过大量数据模拟、策略相关性测试、投资实证分析，尽可能保持各细分策略基金的低相关，从而使指数层面更加稳健；同时，成份基金20支，合理分散又避免宽泛，组合效果恰到好处。在基金优选方面，具有数据分析及实地尽调的天然优势，在众多私募机构及基金产品中，按照高标准高要求，将优秀私募列入候选，通过深入调研候选私募机构，在各个盈利来源找到理想的投资标的（成份基金），入选成份基金的投资机构均为国内第一梯队优秀私募。
中基优选私募基金50稳健型指数因规则清晰，走势透明，业绩可回溯、可分析，策略容量大等特性，受到业界广泛关注。
（一）指数表现
中基优选私募基金50稳健型指数的基准日为2020年1月1日，2024年7月26日当周收于1505.84点，较2024年7月19日当周下跌0.19%。
中基私募50稳健型指数收益较高、回撤小、夏普比率高，这是“优选”和“配置”的综合结果。中基私募50稳健型指数以“稳健”为目标，在以对冲策略为主的基础上，优选波动性较大的股票多头策略和CTA及衍生品策略的子基金，二者经均衡配置，波动有望降低，稳健收益十分可期，基金收益率能够成为基民收益率。
中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标，成立以来指数年化波动率在7%左右，最大回撤不超过8%；收益方面，中基私募50稳健型指数累计收益超过50%，年化收益率接近10%，夏普比率超过1.1。
（二）成份表现
上周，中基私募50稳健型指数下跌0.18%，其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略亏损0.02%，经均衡配置的股票多头策略贡献亏损0.57%，CTA及衍生品策略盈利0.41%。
二级策略上看，对冲策略下的中证500指数市场中性策略获利较多，股票多头策略下的沪深300指增策略表现相对较好，CTA及衍生品策略下的子策略均获得了盈利，其中另类策略表现优秀。
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来源：中国基金报
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